Статьи

Как торговать криптовалютой, используя теорию накопления Вайкоффа

2 декабря независимый рыночный аналитик Stockmoney Lizards заявил, что Биткойн вступил в процесс достижения дна в своем текущем ценовом диапазоне от 15 500 до 18 000 долларов, ссылаясь на накопление Вайкоффа.

Что такое накопление по Вайкоффу?

Накопление по Вайкоффу — одна из четырех фаз, перечисленных в теории рыночного цикла Вайкоффа, а остальные три — это наценка, распределение и уценка. С точки зрения непрофессионала, каждая фаза определяет, когда крупные компании влияют на направление рынка.

Фаза накопления развивается правильно, когда крупные игроки увеличивают свои покупки и стимулируют спрос.

В результате повышенного интереса цена делает более высокие минимумы и продолжает расти. При этом цена поднимается выше верхней линии тренда своего торгового диапазона, переходя в фазу наценки цикла Вайкоффа.

Другими словами, формируется устойчивый восходящий тренд, как показано на графике ниже.

wyckoff logic - Как торговать криптовалютой, используя теорию накопления Вайкоффа

Фазы рыночного цикла Вайкоффа. Источник: tradecoach.co.in

События и фазы накопления

На этапе накопления крупные игроки готовятся к своей следующей бычьей стратегии, накапливая активы в пределах заданного торгового диапазона (TR). При этом купленные активы перевешивают проданные, что приводит к падению доступного предложения, а это, в свою очередь, помогает цене подняться выше TR.

Поэтому мелкие инвесторы, использующие стратегию накопления Вайкоффа, должны правильно определить направление и скорость выхода из ТР.

К счастью, им может помочь известная схема накопления, созданная Вайкоффом в начале 1930-х годов.

shema nakopleniya vaikoffa s ukazaniem sobytii i faz - Как торговать криптовалютой, используя теорию накопления Вайкоффа

Диаграмма накопления Вайкоффа, показывающая события и фазы. Источник: StockCharts.com

Фаза А отражает истощение предыдущего нисходящего тренда. Он начинается с Предварительной Поддержки (PS), периода, когда начинаются значительные покупки наряду с растущими объемами, что указывает на то, что преобладающий медвежий тренд подходит к концу.

Склонность к снижению уменьшается после того, как цена падает до кульминации продаж (SC), точки, в которой крупные профессиональные инвесторы начинают поглощать давление розничных продаж, а трейдеры начинают покрывать свои короткие позиции.

В результате цена резко отскакивает к своему автоматическому уровню ралли (AR), который определяет верхнюю границу торгового диапазона Вайкоффа. Затем цена возвращается, чтобы протестировать уровни вокруг SC, иногда даже опускаясь ниже него, что называется вторичным тестом (ST) поддержки.

wyckoff accumulation - Как торговать криптовалютой, используя теорию накопления Вайкоффа

12-часовой график цены BTC/USD, показывающий потенциальную установку накопления Вайкоффа. Источник: ящерицы Stockmoney.

Обычно в накоплении Вайкоффа присутствует более одного ST, что приводит к консолидации цены в фазе B. Теоретически это означает, что институциональные инвесторы накапливают активы в ожидании события наценки.

Таким образом, отскоки от уровней SC-ST в фазе B обычно сопровождаются более высоким объемом. И наоборот, откаты от уровней AR показывают уменьшение объема, демонстрируя, что ликвидность истощается по мере ее движения вниз. Другими словами, актив готовится к фазе C.

Фаза C начинается с «теста», когда крупные инвесторы изучают рынок на предмет потенциальных бумов предложения. Другими словами, внезапный приход продавцов может свести на нет всю логику Вайкоффа. В результате цена осторожно растет в течение тестового периода.

Период тестирования заканчивается, когда цена пробивает уровень AR, показывая тем самым так называемый признак силы (SOS). Далее следует еще одна краткосрочная коррекция к последней точке поддержки (LPS).

Все это ценовое действие происходит в фазе D теории накопления Вайкоффа, показывающей преобладание спроса над предложением. В результате традиционные аналитики считают LPS отличной точкой входа для инвесторов и трейдеров.

В фазе E актив полностью покидает торговый диапазон, чтобы войти в фазу наценки рыночного цикла Вайкоффа.

Как торговать криптовалютой, используя накопление Вайкоффа

Не все настройки накопления Wyckoff приводят к массовым скачкам цен на рынке криптовалют.

Например, в начале марта 2020 года цена Биткойна вошла в фазу SOS своей настройки накопления Вайкоффа, когда она торговалась на уровне почти 9000 долларов. Но затем к середине марта BTC/USD упал ниже 5000 долларов, игнорируя бычьи сигналы Вайкоффа из-за краха мирового рынка, вызванного COVID-19.

12 chasovoi grafik ceny btc usd pokazyvayushchii potencialnuyu ustanovku nakopleniya vaikoffa - Как торговать криптовалютой, используя теорию накопления Вайкоффа

Неудачная установка Wyckoff для биткойнов с 2020 года. Источник: Trading View.

Трейдеры могут использовать стратегию ограничения диапазона, чтобы получать прибыль от колебаний в торговом диапазоне накопления Вайкоффа. Они могут сделать это, открывая длинную позицию на отскоке от диапазона ST, рассматривая уровень AR как свою основную цель роста.

В то же время трейдеры могут размещать стоп-лосс ниже уровня ST, чтобы избежать более глубоких убытков в случае ложного пробоя.

С другой стороны, трейдерам, желающим разместить агрессивные длинные позиции, может потребоваться дополнительное подтверждение от фундаментальных катализаторов в отношении криптоактива.

Например, настройка накопления Вайкоффа для Биткойна в период с мая 2021 года по ноябрь 2021 года привела к росту цены примерно с 37 000 долларов до 69 000 долларов (после прорыва фазы E). Взрывной рост сопровождался периодом мягкой денежно-кредитной политики и растущим распространением.

ustanovka vaikoffa dlya bitkoina s 2021 goda - Как торговать криптовалютой, используя теорию накопления Вайкоффа

Настройка Wyckoff для биткойнов с 2021 года. Источник: Trading View

Однако осторожные трейдеры могут захотеть подождать, пока сетап Вайкоффа не достигнет фазы D. Они могут открыть длинную позицию после того, как цена прорвется выше точки SOS с убедительным объемом. Конечно, рекомендуется ставить стоп-лосс ниже SOS, чтобы выйти из сделки с меньшими потерями в случае разворота тренда.

Эта статья не содержит инвестиционных советов или рекомендаций. Каждый шаг инвестирования и торговли связан с риском, и читатели должны провести собственное исследование при принятии решения.


Подборка статей по криптовалютам и технологии блокчейн. Подпишитесь на нас в социальных сетях.

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»